Quantitative-analysis

利用python对国内各大券商的金工研报进行复现

数据依赖:jqdata 和 tushare

每个文件夹中有对应的券商研报及相关的论文,py文件中为ipynb的复现文档

目录

类别	名称	参考
择时	RSRS择时指标	原始版本 修正版本 本土改造版本 《择时-20170501-光大证券-择时系列报告之一：基于阻力支撑相对强度（RSRS）的市场择时》 《20191117-光大证券-技术指标系列报告之六：RSRS择时~回顾与改进》 最新文章如下,光大金工团队转入中信,将RSRS更名为QRS: 《20210121-量化择时系列（1）：金融工程视角下的技术择时艺术》
择时	低延迟趋势线与交易择时	《20170303-广发证券-低延迟趋势线与交易择时》
择时	基于相对强弱下单向波动差值应用	《20151022-国信证券-市场波动率研究：基于相对强弱下单向波动差值应用》
择时	扩散指标	《择时-20190924-东北证券-金融工程研究报告：扩散指标择时研究之一，基本用法》
择时	指数高阶矩择时	《20150520-广发证券-交易性择时策略研究之八：指数高阶矩择时策略》
择时	CSVC框架及熊牛指标	CSVC防过拟框架 熊牛线指标构建 相关论文 《The Probability of Backtest Overfitting》 相关研报 《20190617-华泰证券-华泰人工智能系列之二十二：基于CSCV框架的回测过拟合概率》 《20200407-华泰证券-华泰金工量化择时系列：牛熊指标在择时轮动中的应用探讨》 《择时-20190927-华泰证券-华泰金工量化择时系列：波动率与换手率构造牛熊指标》
择时	基于CCK模型的股票市场羊群效应研究	《20181128-国泰君安-数量化专题之一百二十二：基于CCK模型的股票市场羊群效应研究》
择时	小波分析择时	《20100621-国信证券-基于小波分析和支持向量机的指数预测模型》 《20120220-平安证券-量化择时选股系列报告二：水致清则鱼自现_小波分析与支持向量机择时研究》
择时	时变夏普	相关研报 《20101028-国海证券-新量化择时指标之二：时变夏普比率把握长中短趋势》 《20120726-国信证券-时变夏普率的择时策略》 相关论文 《sharpe2-1997》 相关研报 《The Applicability of Time-varying Sharpe Ratio to Chinese》 《tvsharpe》 《varcov jf94-1994》
择时	北向资金交易能力一定强吗	《20200624-安信证券-金融工程主题报告：北向资金交易能力一定强吗》
择时	择时视角下的波动率因子	无
择时	趋与势的量化定义研究	《数量化专题之六十四_趋与势的量化定义研究_2015-08-10_国泰君安》
择时	基于点位效率理论的个股趋势预测研究	《20210917-兴业证券-花开股市，相似几何系列二：基于点位效率理论的个股趋势预测研究》 《20211007-兴业证券-花开股市、相似几何系列三：基于点位效率理论的量化择时体系搭建》
择时	技术指标形态识别	相关论文 《Foundations of Technical Analysis》 相关研报 《20210831_中泰证券_破解“看图”之谜：技术分析算法、框架与实战》
择时	C-VIX中国版VIX编制手册	《20140331-国信证券-衍生品应用与产品设计系列之vix介绍及gsvx编制》 《20180707_东北证券_金融工程_市场波动风险度量：vix与skew指数构建与应用》 《20191210-东海证券-VIX及SKEW指数的构建、分析与预测》 《20200317_浙商证券_金融工程_衍生品系列（一）：c-vix：中国版vix编制手册》
择时	特征分布建模择时	《2022-06-17_华创证券_金融工程_特征分布建模择时系列之一：物极必反，龙虎榜机构模型》
择时	特征分布建模择时系列之二：特征成交量	《20220805华创证券宏观研究_特征分布建模择时系列之二：物极必反，巧妙做空，特征成交量，模型终完备》
择时	Trader-Company集成算法交易策略	相关论文 《Trader-Company Method A Metaheuristic for Interpretable Stock Price Prediction》 相关研报 《20220517_浙商证券_金融工程_一种自适应寻找市场alpha的方法：“trader-company”集成算法交易策略》
择时	成交量的奥秘：另类价量共振指标的择时	《2019-02-22_华创证券_金融工程_成交量的奥秘：另类价量共振指标的择时》
择时	均线交叉结合通道突破择时研究	《20180410-申万宏源-均线交叉结合通道突破择时研究》
择时	投资者情绪指数择时模型	《20140804_国信证券_量化择时系列报告之二：国信投资者情绪指数择时模型》
择时	行业指数顶部和底部信号	《华福证券-市场情绪指标专题（五）：行业指数顶部和底部信号，净新高占比（（NH~NL）%）-230302》
择时	ICU均线	《20230412_中泰证券_“均线”才是绝对收益利器-ICU均线下的择时策略》
择时	基于鳄鱼线的指数择时及轮动策略	《20240507-招商证券-金融工程：基于鳄鱼线的指数择时及轮动策略》
择时	另类ETF交易策略：日内动量	《20240809-西部证券-指数化配置系列研究（1）：另类ETF交易策略，日内动量》
因子构建	基于量价关系度量股票的买卖压力	《20191029-东方证券- 因子选股系列研究六十：基于量价关系度量股票的买卖压力》
因子构建	来自优秀基金经理的超额收益	《20190115-东方证券-因子选股系列之五十：A股行业内选股分析总结》 《20191127-东方证券-《因子选股系列研究之六十二》：来自优秀基金经理的超额收益》 《20200528-东方证券-金融工程专题报告：东方A股因子风险模型（DFQ~2020）》 《20200707-海通证券-选股因子系列研究（六十八）：基金重仓超配因子及其对指数增强组合的影响》
因子构建	市场微观结构研究系列（1）：A股反转之力的微观来源	《20191223-开源证券-市场微观结构研究系列（1）：A股反转之力的微观来源》
因子构建	多因子指数增强的思路	《【华泰金工】指数增强方法汇总及实例20180531》 《20180705-天风证券-金工专题报告：基于自适应风险控制的指数增强策略》
因子构建	特质波动率因子	20200528-东吴证券-“波动率选股因子”系列研究（一）：寻找特质波动率中的纯真信息，剔除跨期截面相关性的纯真波动率因子》
因子构建	处置效应因子	《20170707-广发证券-行为金融因子研究之一：资本利得突出量CGO与风险偏好》 《20190531-国信证券-行为金融学系列之二：处置效应与新增信息参与定价的反应迟滞》
因子构建	技术因子-上下影线因子	《20200619-东吴证券-“技术分析拥抱选股因子”系列研究（二）：上下影线，蜡烛好还是威廉好》
因子构建	聪明钱因子模型	《20200209-开源证券-市场微观结构研究系列（3）：聪明钱因子模型的2.0版本》
因子构建	A股市场中如何构造动量因子?	《20200721-开源证券-开源量化评论（3）：A股市场中如何构造动量因子？》
因子构建	振幅因子的隐藏结构	《20200516-开源证券-市场微观结构研究系列（7）：振幅因子的隐藏结构》
因子构建	高质量动量因子选股	图书《构建量化动量选股系统的实用指南》
因子构建	APM因子改进模型	《20200307-开源证券-市场微观结构研究系列（5）：APM因子模型的进阶版》
因子构建	高频价量相关性，意想不到的选股因子	《20200223_东吴证券_“技术分析拥抱选股因子”系列研究（一）：高频价量相关性，意想不到的选股因子》
因子构建	"因时制宜"系列研究之二：基于企业生命周期的因子有效性分析	composition_factor算法来源于 《20190104-华泰证券-因子合成方法实证分析》 IPCA源于 《Instrumented Principal Component Analysis》
因子构建	因子择时	来自于:光大证券路演
因子构建	分析师推荐概率增强金股组合策略	《20220822_浙商证券_投资策略_金融工程深度：金股数据库及金股组合增强策略（一）》
因子构建	行业有效量价因子与行业轮动策略	《【华西证券】金融工程研究报告：行业有效量价因子与行业轮动策略》
因子构建	筹码分布因子	《广发证券_多因子Alpha系列报告之（二十七）——基于筹码分布的选股策略》
因子构建	凸显度因子	《20221213_方大证券_显著效应、极端收益扭曲决策权重和“草木皆兵”因子》 《20221214-招商证券-“青出于蓝”系列研究之四：行为金融新视角，“凸显性收益”因子STR》 《20230323_广发证券_行为金融研究系列之七_凸显理论之 A 股“价”“量”应用》 《Salience theory and stock prices Empirical evidence》 《SalientStocksFMA2017》
因子构建	球队硬币因子	《20220611-方正证券-多因子选股系列研究之四：个股动量效应识别及“球队硬币”因子构建》 《Moskowitz T J. Asset pricing and sports betting[J]. Journal of Finance, Forthcoming, 2021.》
量化价值	罗伯·瑞克超额现金流选股法则	《20151019-申万宏源-申万大师系列.价值投资篇之十三：罗伯.瑞克超额现金流选股法则》
量化价值	华泰FFScore	《20170209-华泰证券-华泰价值选股之FFScore模型：比乔斯基选股模型A股实证研究》
组合优化	DE进化算法下的组合优化	《20191101-浙商证券-FOF组合系列（一）：回撤最小目标下的偏债FOF组合构建以，一家公募产品为例》 《20191018-浙商证券-人工智能系列（二）：人工智能再出发，次优理论下的组合配置与策略构建》
组合优化	多任务时序动量策略	《Constructing Time-Series Momentum Portfolios with Deep Multi-Task Learning》

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