AIOQuant 是一套使用 Python 语言开发的 异步事件驱动 的 量化交易 / 做市 系统，它被设计为适应中高频策略的交易系统，
底层封装了操作系统的 aio*库 实现异步事件循环，业务层封装了 RabbitMQ消息队列 实现异步事件驱动，再加上 Python 语言的简单易用，
它非常适用于数字货币的高频策略和做市策略开发。
AIOQuant 同时也被设计为一套完全解耦的量化交易系统，其主要模块包括 行情系统模块、资产系统模块、交易系统模块、风控系统模块、存储系统模块，
各个模块都可以任意拆卸和组合使用，甚至采用不同的开发语言设计重构，模块之间通过 RabbitMQ消息队列 相互驱动，所以不同模块还可以部署在不同的进程，
或不同服务器。
AIOQuant 提供了简单而强大的功能：
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基于 Python Asyncio 原生异步事件循环，处理更简洁，效率更高；
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跨平台（Windows、Mac、Linux），可任意私有化部署；
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任意交易所的交易方式（现货、合约）统一，相同策略只需要区别不同配置，即可无缝切换任意交易所；
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所有交易所的行情统一，并通过事件订阅的形式，回调触发策略执行不同指令；
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支持任意多个策略协同运行；
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支持任意多个策略分布式运行；
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毫秒级延迟（一般瓶颈在网络延迟）；
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提供任务、监控、存储、事件发布等一系列高级功能；
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定制化Docker容器，分布式配置、部署运行；
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量化交易Web管理系统，通过管理工具，轻松实现对策略、风控、资产、服务器等进程或资源的动态管理；
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AIOQuant交易系统各大模块
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AIOQuant分布式管理交易系统
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运行环境
- python 3.5.3 或以上版本(建议安装3.6版本)
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依赖python三方包
- aiohttp>=3.2.1
- aioamqp>=0.13.0(可选)
- motor>=2.0.0 (可选)
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RabbitMQ服务器
- 事件发布、订阅
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MongoDB数据库(可选)
- 数据存储
使用 pip 可以简单方便安装:
pip install aioquant
- 推荐创建如下结构的文件及文件夹:
ProjectName
|----- docs
| |----- README.md
|----- scripts
| |----- run.sh
|----- config.json
|----- src
| |----- main.py
| |----- strategy
| |----- strategy1.py
| |----- strategy2.py
| |----- ...
|----- .gitignore
|----- README.md
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快速体验 Demo 示例
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运行
python src/main.py config.json
第1期 高频交易介绍
第2期 一分钟上手，开启自己的第一笔程序化交易
第3期 利用REST API拉取行情数据
第4期 使用实时行情动态挂单
第5期 API报错 & 订单成交
第6期 优雅的处理未完成订单
第7期 配置文件
第8期 日志打印
第9期 服务心跳 & 协程任务
第10期 Order订单模块
第11期 Trade交易模块
第12期 并发 & 锁
第13期 Market行情模块 & 行情服务器
第14期 Position合约持仓模块
第15期 现货搬砖套利原理
第16期 分析历史行情数据
第17期 现货搬砖套利策略编写
第18期 行情数据存储
第19期 推送钉钉消息
第20期 Bollinger Bands 布林带策略
第21期 一个简单的做市商策略
第22期 火币永续合约REST API模块
第23期 火币永续合约Trade模块
第24期 Market行情系统升级
第25期 现货-合约无风险套利
第26期 合约的无风险套利
第27期 高阶技巧 - 运行时更新
第28期 Triangular Arbitrage 三角套利原理
第29期 Triangular Arbitrage 三角套利策略编写
第30期 高效的交易方式
第31期 高阶技巧 - ClientOrderId的用法
第32期 高阶技巧 - 订单类型的高级用法
第33期 Trade模块的强大功能让你的策略如虎添翼
第34期 AIOQuant到底有何不同？
第35期 搭建本地量化策略研发环境
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